Bankarski sektor u Europskoj uniji (EU) i eurozoni dovoljno je kapitaliziran u slučaju makroekonomskih šokova u sljedeće tri godine. Ovo je pokazao ovogodišnji stres test Europske agencije za bankarstvo (EBA) i Europske centralne banke (ECB).
Banke u eurozoni pokazuju primjerenu kapitalnu adekvatnost. Čak i u slučaju nepovoljnih makroekonomskih šokova, prema Banci Slovenije. Ovo pokazuju rezultati testova otpornosti na stres koji se provode svake druge godine pod pokroviteljstvom ECB-a i EBA-e.
EBA je objavila da bi u nepovoljnom scenariju – u kojem bi, među ostalim, bruto domaći proizvod (BDP) u EU u godinama 2023.-2025. pao za ukupno šest posto. Banke bi izgubile 459 milijardi eura kapitala. Razina bi najkvalitetnijeg kapitala CET1 s 15 posto pala na 10,4 posto.
Unatoč ukupnom gubitku od 459 milijardi eura, banke u EU ostale bi dovoljno kapitalizirane. Mogle bi podržati gospodarstvo čak i u razdoblju ozbiljnog stresa.
Europska agencija za bankarstvo (EBA)
Test je obuhvatio 70 banaka iz EU i europskog gospodarskog prostora. Testu su podvrgnute banke koje imaju 75 posto ukupne imovine banaka u EU.
U sklopu jedinstvenog sustava kontrole (SSM) i ove su godine provedeni bottom-up testovi otpornosti na stres prema EBE metodologiji. ECB je u provjeru uključila 98 važnih banaka eurozone. Kako je priopćeno iz ECB-a, u EBE test uključeni su testovi 57 banaka eurozone. Svrha je bila procijeniti učinak kreditnog, tržišnog i operativnog rizika te rizika neto kamatnog prihoda na kapitalnu adekvatnost pojedinih banaka u razdoblju 2023.-2025.
Bankarski sektor je čvrst
Testovi su provedeni na temelju osnovnog i nepovoljnog scenarija. Potonji je pretpostavio produljeno razdoblje niskog rasta BDP-a i povišene inflacijeInflacija je povećanje opće razine cijena u određenom vre..., što je utjecalo na pogoršanje uvjeta u sektoru poduzeća i stanovništva, zajedno s korekcijom cijena imovine i rastom kamatnih stopa.
Rezultati potvrđuju da čak i u nepovoljnom scenariju banke održavaju dovoljnu otpornost i adekvatan omjer kapitala. Unatoč strožem scenariju, banke europodručja pokazale su manji pad omjera kapitala u odnosu na 2021. godinu. Ovaj podatak svakako ohrabruje, te ulijeva dodatno povjerenje u sigurnost bankarskog sektora. Pad stope kapitala najvećim je dijelom rezultat gubitaka od kreditnog i tržišnog rizika. Uglavnom od revalorizacije imovine i nižih neto kamatnih prihoda zbog povećanja troškova financiranja. Dodatni negativni učinak dolazi od viših troškova poslovanja kao posljedice inflatornih pritisaka, objasnili su.
